Semillero ANIF Univalle

Análisis del riesgo financiero en las inversiones de renta variable

En un mercado donde la incertidumbre es constante y los precios reaccionan a factores globales cada segundo, la intuición ya no es suficiente.
La gestión cuantitativa del riesgo y el análisis técnico del rendimiento se han convertido en pilares esenciales para tomar decisiones de inversión fundamentadas.

Esta sesión mostrará cómo analizar riesgo y rendimiento con base en herramientas técnicas y modelos estadísticos, permitiendo tomar decisiones más informadas y menos dependientes de la intuición o las tendencias del mercado.

Objetivo de la sesión

Guiar a los participantes en la aplicación de métricas y modelos financieros para evaluar el desempeño de las inversiones, cuantificar el riesgo asumido y analizar la relación entre riesgo y retorno en portafolios de renta variable.

Contenido principal

• Introducción a la gestión cuantitativa del riesgo.
• Cálculo e interpretación del Valor en Riesgo (VaR) y CVaR.
• Análisis de retornos, volatilidad y correlaciones entre activos financieros.
• Aplicaciones prácticas con herramientas como Excel, R o Python.

Taller práctico

Durante la segunda parte de la sesión se desarrollará un taller interactivo, en el cual los participantes aplicarán las métricas vistas para:

• Calcular y comparar el riesgo de diferentes activos.
• Estimar el VaR de portafolios simulados.
• Analizar la correlación entre activos y su efecto en la diversificación.
• Formular decisiones de inversión con base en resultados cuantitativos.

📅 Lunes, 10 de noviembre – 4:00 PM
🏫 Salón 2027 – Edificio E23, Universidad del Valle
💻 Modalidad híbrida

💬 Desde el Semillero ANIF

Con esta charla, el Semillero de Investigación en Analítica e Ingeniería Financiera (ANIF) continúa fortaleciendo las competencias analíticas de sus integrantes, promoviendo una visión técnica y fundamentada para la gestión del riesgo y la toma de decisiones de inversión.